Всем доброго вечера! Давно читаю смарт-лаб и с большим уважением отношусь ко всем здесь присутствующим, но как-то не писал, наверное не было что писать, да и аналитику строчить — не мое хобби. 
   Занимаюсь скальпингом, но помимо этого потихоньку создаю для себя механические торговые системы с ручным исполнением, поскольку не изучал в плотную пока что алготрейдинг. 
    Так вот, моя МТС подразумевает торговлю на дневках проверял ее на истории фьючерса на индекс ртс. В месяц получается от 2 до 5 сделок, самый большой лось 4000 рублей, самый большой профит 20 000 рублей (на один контракт). Проверял с 2010 по 2012 год. Получалось что в 2010 году 2 убыточных месяца, с убытком в 1500-2500 рублей с коня, в 2011 году 1 месяц в 2012 году 2 месяца примерно с таким же убытком. Итог за 2010 год получился +57 700 руб., в 2011 +60 000 руб., в 2012 + 75 000 (с контракта).

     Хотелось бы услышать конструктивную критику старших коллег относительно таких итогов стратегии. Оценка стратегии велась на бумаге, в дело не запускал. Мне кажется что цифры маленькие и лось в 4000 рублей откровенно огорчает как и наличие убыточных месяцев. Прошу членов клуба смарт-лаб прокомментировать ну и по возможности дать дельные советы.

Заранее благодарю.